數(shù)理統(tǒng)計(jì)與管理最新期刊目錄

分位數(shù)因子增廣混頻分位數(shù)回歸模型的構(gòu)建及應(yīng)用————作者：黃玉婷;傅德印;黃恒君;

摘要：宏觀經(jīng)濟(jì)的整體變動(dòng)趨勢通常可由少數(shù)因子刻畫，因子增廣混頻數(shù)據(jù)回歸模型在宏觀經(jīng)濟(jì)分析和預(yù)測中發(fā)揮著重要作用。然而，經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)具有不確定性和不穩(wěn)定性特征，基于均值回歸框架的因子增廣混頻數(shù)據(jù)回歸模型在處理異常值和厚尾數(shù)據(jù)時(shí)穩(wěn)健性欠佳。為此，本研究將因子增廣混頻數(shù)據(jù)回歸模型從均值回歸框架拓展至分位數(shù)回歸框架，構(gòu)建了一種適用于混頻數(shù)據(jù)的分位數(shù)因子增廣混頻分位數(shù)回歸模型，該模型能夠直接處理原始混頻數(shù)據(jù)，在數(shù)據(jù)呈...

三階段氣溫模型與氣溫衍生品風(fēng)險(xiǎn)管理————作者：吳成誠;孟生旺;

摘要：近年來,極端天氣事件頻發(fā),天氣風(fēng)險(xiǎn)管理需求十分迫切。天氣衍生品將天氣風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移到金融市場,在更大的時(shí)空范圍內(nèi)分散天氣風(fēng)險(xiǎn),是一種重要的創(chuàng)新型風(fēng)險(xiǎn)管理工具。通過構(gòu)建我國主要城市日均氣溫的傅利葉級(jí)數(shù)趨勢模型、ARMA-EGARCH波動(dòng)模型和高維藤Copula空間相依模型,刻畫了城市氣溫的長期趨勢、季節(jié)性、波動(dòng)性和空間相依性;通過Bootstrap重抽樣和向前滾動(dòng)預(yù)測算法,分析了氣溫指數(shù)的分布特征;通過構(gòu)...

雙輪協(xié)調(diào)視角下城鄉(xiāng)融合發(fā)展統(tǒng)計(jì)測度及地區(qū)差異形成機(jī)理研究————作者：徐雪;王永瑜;

摘要：本文從新型城鎮(zhèn)化與鄉(xiāng)村振興協(xié)調(diào)發(fā)展角度構(gòu)建多屬性和多維度相結(jié)合的城鄉(xiāng)融合發(fā)展評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,利用全局熵值法和改進(jìn)的耦合協(xié)調(diào)度模型測度城鄉(xiāng)融合發(fā)展總體水平及分維度水平,運(yùn)用Dagum基尼系數(shù)法探究城鄉(xiāng)融合發(fā)展地區(qū)差異來源,借助二次指派程序從內(nèi)外源視角揭示地區(qū)差異的形成機(jī)理。研究發(fā)現(xiàn):(1)城鄉(xiāng)融合發(fā)展總體水平及各維度水平均呈現(xiàn)逐年增長態(tài)勢,地區(qū)差異顯著。(2)城鄉(xiāng)融合發(fā)展水平的區(qū)域內(nèi)差異、區(qū)域間差異呈...

科技的力量:研發(fā)支出的經(jīng)濟(jì)增長效應(yīng)————作者：許永洪;鄧美玲;梁佩鳳;

摘要：《中國國民經(jīng)濟(jì)核算體系2016》(CSNA2016)是我國官方經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)的最新規(guī)范。CSNA2016根據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)賬戶體系2008》(SNA2008)的最新修訂成果,將研發(fā)支出作為資本形成納入GDP核算,將資本擴(kuò)展成為傳統(tǒng)資本和研發(fā)資本兩種形式�；�于��,本文在索洛經(jīng)濟(jì)增長框架下推導(dǎo)了科技進(jìn)步貢獻(xiàn)率的最新形式,將其分解成研發(fā)的直接拉動(dòng)效應(yīng)、研發(fā)的增長效應(yīng)和傳統(tǒng)的索洛余量。為進(jìn)一步衡量以研發(fā)為特征的科技...

中國企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型水平測度及差異分析————作者：唐曉彬;何桂燁;董莉;唐孝文;

摘要：本文文足企業(yè)足字業(yè)轉(zhuǎn)型字轉(zhuǎn),型建了涉及技術(shù)開發(fā)和商業(yè)建了兩個(gè)方面的企業(yè)足字業(yè)轉(zhuǎn)型涉標(biāo)體系,以公司年報(bào)為語料庫,通過TextRank關(guān)鍵詞提取算法與BERT向量業(yè)方法相結(jié)合,實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵詞擴(kuò)充并對(duì)上市公司年報(bào)進(jìn)行詞頻統(tǒng)計(jì),對(duì)所獲詞頻足據(jù)賦分后,調(diào)整適了稀疏足據(jù)的混合了戶相似性模型,并以關(guān)鍵詞最大得分向量為基準(zhǔn)對(duì)涉標(biāo)進(jìn)行了測算。隨后運(yùn)了核密度估計(jì)和Dagum基尼系足分解的方法對(duì)測算出的企業(yè)足字業(yè)轉(zhuǎn)型涉標(biāo)值...

海量面板計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)的分位數(shù)回歸模型及在社交網(wǎng)絡(luò)分析中的應(yīng)用————作者：徐璇;傅夢怡;趙曉兵;

摘要：面板計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)是離散觀測的復(fù)發(fā)事件數(shù)據(jù),它在保險(xiǎn)精算行業(yè)、生物醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域有廣泛的應(yīng)用。在大數(shù)據(jù)環(huán)境下基于分位數(shù)回歸的面板計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)分析較為少見,本論文主要研究海量面板計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)的分位數(shù)回歸分析,并在兩種并行計(jì)算框架下討論該模型的具體算法設(shè)計(jì)。最后利用數(shù)值模擬驗(yàn)證了模型的有效性,并在實(shí)證分析中討論了在流行病預(yù)防和控制中的社交網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)

基于微博社交網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的直播經(jīng)濟(jì)探究————作者：熊巍;楊瀚軒;田茂再;

摘要：直播帶貨是近年來國內(nèi)新興起的一種互聯(lián)網(wǎng)營銷模式,微博平臺(tái)是目前國內(nèi)最大的弱關(guān)系型在線社交網(wǎng)絡(luò)。微博營銷以微博平臺(tái)為基礎(chǔ),具有典型的社交網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)特征以及強(qiáng)烈的明星效應(yīng),其借助主播對(duì)粉絲群體的消費(fèi)帶動(dòng)能力進(jìn)行商品推銷,市場潛力巨大。為探究微博網(wǎng)絡(luò)中的社區(qū)結(jié)構(gòu),通過發(fā)現(xiàn)具有相似偏好的粉絲群,實(shí)現(xiàn)更有針對(duì)性地營銷,本文提出基于高斯混合分布的屬性增益潛空間模型,并引入適應(yīng)性LASSO篩選重要用戶屬性。該模型...

我國金融機(jī)構(gòu)高維波動(dòng)溢出網(wǎng)絡(luò)及系統(tǒng)重要性機(jī)構(gòu)識(shí)別——基于包容缺失值的高維TVP-VAR模型————作者：李延軍;黃柄睿;

摘要：本文采用2005年至2022年A股235家金融文地用年至融股票日票數(shù)日,針數(shù)上市時(shí)針不同步文停牌導(dǎo)致融數(shù)日缺失問題,提出包容缺失值融高維TVP-VAR模型估計(jì)方法至建我國金融年至高維波動(dòng)溢出網(wǎng)絡(luò)。在此基礎(chǔ)上,通過引入年至融系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)(SRISK)至建網(wǎng)絡(luò)半局部中心性指標(biāo),從風(fēng)險(xiǎn)傳染溢出融角票識(shí)別網(wǎng)絡(luò)中節(jié)點(diǎn)年至融系統(tǒng)重要性。結(jié)果表明:(1)本文模型所票量融金融系統(tǒng)關(guān)聯(lián)性指標(biāo)能夠有效地捕捉極端風(fēng)險(xiǎn)...

教育水平、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展——兼論地區(qū)經(jīng)濟(jì)差距的來源和縮小————作者：徐生霞;劉強(qiáng);姜玉英;

摘要：教育是人力投資的重要方式、是產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的主要推動(dòng)力，在區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展中具有至關(guān)重要的作用。本文從教育廣度、教育深度和教育強(qiáng)度三個(gè)層面出發(fā)，給出了刻畫教育水平的三維體系；在教育水平、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展影響機(jī)制分析的基礎(chǔ)上，融入地區(qū)經(jīng)濟(jì)差距縮小的路徑分析，探討了其非線性與空間輻射效應(yīng)。研究發(fā)現(xiàn)，（1）教育水平能夠通過推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)對(duì)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展產(chǎn)生帶動(dòng)作用，且這種作用的門限效應(yīng)顯著；（2）教育水...

基于融合懲罰方法的異質(zhì)分位數(shù)回歸模型子組分析————作者：劉永欣;林金官;林路;

摘要：異質(zhì)回歸模型在實(shí)際生活中的應(yīng)用越來越普遍,例如精準(zhǔn)醫(yī)療和精準(zhǔn)營銷�，F(xiàn)有的異質(zhì)統(tǒng)計(jì)分析利用均值回歸模型,從平均的角度衡量自變量對(duì)回歸變量的影響,對(duì)厚尾分布數(shù)據(jù)敏感。為了全面和穩(wěn)健地探索數(shù)據(jù)的異質(zhì)性,本文提出了一個(gè)基于分位數(shù)損失函數(shù)的子組特定回歸模型,即在同一個(gè)子組內(nèi)的樣本回歸系數(shù)相同,各子組之間的回歸系數(shù)不同。首先,利用成對(duì)樣本系數(shù)之差的融合懲罰來識(shí)別子組結(jié)構(gòu),采用推廣的ADMM算法來估計(jì)回歸系數(shù)。...

一類相依隨機(jī)系數(shù)整數(shù)值二項(xiàng)自回歸模型————作者：于光;崔帥;王德輝;

摘要：為了精細(xì)刻畫具有上限的整數(shù)值時(shí)間序列數(shù)據(jù),本文提出了一類相依隨機(jī)系數(shù)整數(shù)值二項(xiàng)自回歸模型,證明了模型的嚴(yán)平穩(wěn)遍歷性,討論了模型的轉(zhuǎn)移概率、期望、方差等概率統(tǒng)計(jì)性質(zhì),基于條件最大似然法和條件最小二乘法研究了模型參數(shù)的估計(jì)問題,給出了相應(yīng)的數(shù)值算法,并得到了估計(jì)量的漸近性質(zhì)。通過數(shù)值模擬驗(yàn)證了估計(jì)的效果,并基于所提出的模型擬合了我國上海是和德國漢堡市的降雨量數(shù)據(jù)。實(shí)證研究結(jié)果表明,我們所提出的模型具有...

中國貨幣政策利率傳導(dǎo)機(jī)制的有效性——基于外部工具VAR模型的實(shí)證分析————作者：譚旭東;

摘要：研究貨幣政策利率傳導(dǎo)機(jī)制有效性的關(guān)鍵是要識(shí)別出外生的貨幣政策沖擊。本文采取中國人民銀行政策宣布時(shí)高頻的利率互換協(xié)議價(jià)格變動(dòng)來衡量貨幣政策的意外變動(dòng),把它作為外部工具變量用來識(shí)別出VAR模型中的貨幣政策沖擊。研究結(jié)果表明:緊縮性貨幣政策能夠引起國債利率上升,企業(yè)債利率上升;緊縮性貨幣政策能夠引起國債與企業(yè)債的信用利差上升,這反映了在中國存在貨幣政策的信貸傳導(dǎo)渠道;緊縮性貨幣政策能夠引起正規(guī)金融市場的...

基于特征函數(shù)局部微擾法的隱含波動(dòng)率曲面建模————作者：孫有發(fā);姚宇航;邱梓杰;劉彩燕;

摘要：如何對(duì)期權(quán)的隱含波動(dòng)率曲面建模,一直以來是金融衍生品領(lǐng)域的難點(diǎn)問題之一。已有文獻(xiàn)針對(duì)某些特定結(jié)構(gòu)的隨機(jī)波動(dòng)率模型,推導(dǎo)出期權(quán)的隱含波動(dòng)率解析表達(dá)式(Analytical formula of implied volatility,AFIV),但通用性差、或精度不夠好。本文針對(duì)一般形式的隨機(jī)波動(dòng)率模型,給出獲取高精度AFIV的通用方法:首先應(yīng)用特征函數(shù)局部結(jié)構(gòu)微擾法,推導(dǎo)出一般形式隨機(jī)波動(dòng)率模型的特...

眾數(shù)回歸神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型及應(yīng)用————作者：蔡超;何馨怡;田育鑫;

摘要：為解決傳統(tǒng)非參數(shù)眾數(shù)回歸模型只能處理單一解釋變量和沒有考慮解釋變量間復(fù)雜交互影響的局限,本文將眾數(shù)回歸與神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型相結(jié)合,提出了一個(gè)新的非參數(shù)眾數(shù)回歸模型:眾數(shù)回歸神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型(Modal Regression Neural Networks,ModalRNN)。該模型一方面可以處理多元解釋變量的非參數(shù)回歸問題;另一方面充分考慮了各解釋變量間的交互影響。數(shù)值模擬和應(yīng)用研究的結(jié)果表明:若數(shù)據(jù)含有異...

面向財(cái)富累積的概率模型分析及其應(yīng)用————作者：李琴;馮旻昱;

摘要：為提升分布函數(shù)在收入數(shù)據(jù)上的擬合效果,本文構(gòu)建了一種新的概率模型一個(gè)體財(cái)富累積分布,提出了財(cái)富從社會(huì)到個(gè)體之間的累積和分配過程,推導(dǎo)出財(cái)富累積函數(shù)及其統(tǒng)計(jì)性質(zhì)。從結(jié)果來看,本文提出的財(cái)富累積分布同時(shí)具有帕累托分布和對(duì)數(shù)正態(tài)分布的性質(zhì),即穩(wěn)定的社會(huì)中少部分人擁有較多或大量的財(cái)富,擁有極其少財(cái)富的人所占比例也很少,大部分人擁有較少的財(cái)富,該分布具有厚尾特征且呈現(xiàn)右偏。最后,本文將得出的概率模型擬合了菲...

合成估計(jì)方法在季度工資總額小域估計(jì)中的應(yīng)用研究————作者：孟杰;鄒文慧;楊貴軍;馮國雷;

摘要：針對(duì)勞動(dòng)工資統(tǒng)計(jì)中非一套表法人單位季度抽樣調(diào)查,因樣本量不足而導(dǎo)致省域內(nèi)按地區(qū)和行業(yè)分組的季度勞動(dòng)工資總額估計(jì)精度不足甚至無法進(jìn)行估計(jì),難以為地方統(tǒng)計(jì)部門核算季度勞動(dòng)者報(bào)酬提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的問題,提出了一種基于小域合成估計(jì)量的季度工資總額估計(jì)方法。三方面研究內(nèi)容:(1)給出了季度工資總額小域合成估計(jì)量的構(gòu)造方法,并推導(dǎo)了估計(jì)量的偏差、方差和抽樣方差估計(jì);(2)采用統(tǒng)計(jì)模擬法討論了小域合成估計(jì)量的穩(wěn)健性...

本刊加入中國知網(wǎng)《中國學(xué)術(shù)期刊(網(wǎng)絡(luò)版)》錄用定稿網(wǎng)絡(luò)首發(fā)啟事

摘要：<正>為了以規(guī)范的網(wǎng)絡(luò)期刊出版方式更快更好地確立作者的科研成果首發(fā)權(quán),全面提高學(xué)術(shù)論文的傳播效率和利用價(jià)值,我刊現(xiàn)已與《中國學(xué)術(shù)期刊(光盤版)》電子雜志社有限公司(簡稱電子雜志社)簽署《CAJ-N網(wǎng)絡(luò)首發(fā)學(xué)術(shù)期刊合作出版協(xié)議》,通過《中國學(xué)術(shù)期刊(網(wǎng)絡(luò)版)》(CAJ-N)正式出版我刊網(wǎng)絡(luò)版。從2017年9月16日起,凡經(jīng)我刊審定錄用的稿件(錄用定稿)均將首先在我刊網(wǎng)絡(luò)版上首發(fā),后視編排情況發(fā)布排版...

投稿須知

摘要：<正>《數(shù)理統(tǒng)計(jì)與管理》是由中國現(xiàn)場統(tǒng)計(jì)研究會(huì)主辦,公開發(fā)行的學(xué)術(shù)刊物,雙月刊,是中國中文核心期刊,也是中國人文核心期刊。本刊主要刊登統(tǒng)計(jì)科學(xué)、管理科學(xué)(限與概率統(tǒng)計(jì)方法有關(guān)部分)及相關(guān)領(lǐng)域的有創(chuàng)造性的理論與方法的研究論文、有較大價(jià)值的應(yīng)用成果、綜合評(píng)論及動(dòng)態(tài)報(bào)道。主要讀者對(duì)象是統(tǒng)計(jì)學(xué)專業(yè)、管理科學(xué)專業(yè)和應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè)的高等院校師生、企事業(yè)單位中的工程技術(shù)人員及管理工作者。本刊是“中國學(xué)術(shù)期刊(光盤...

親清政商關(guān)系的空間溢出效應(yīng):基于空間杜賓模型的檢驗(yàn)————作者：羅進(jìn)輝;李原;

摘要：構(gòu)建親清政商關(guān)系正在成為各級(jí)政府優(yōu)化營商環(huán)境的重要抓手,但是親清政商關(guān)系的建設(shè)水平存在著明顯的地區(qū)不平衡性。鑒于此,利用我國238個(gè)地級(jí)市2016-2021年度的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),本文使用空間杜賓模型實(shí)證檢驗(yàn)了地方政府構(gòu)建親清政商關(guān)系的空間溢出效應(yīng)。研究發(fā)現(xiàn),不同城市間的親清政商水平存在統(tǒng)計(jì)顯著的收斂效應(yīng)和正向空間溢出效應(yīng),即在構(gòu)建親清政商關(guān)系的實(shí)踐中,發(fā)達(dá)地區(qū)能夠帶動(dòng)提高落后地區(qū)的親清政商關(guān)系水平,而且...

關(guān)于國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目申請(qǐng)周期的統(tǒng)計(jì)分析——基于數(shù)學(xué)學(xué)科青年科學(xué)基金申請(qǐng)資助數(shù)據(jù)的研究————作者：趙桂萍;舒乾宇;梁德才;

摘要：國家自然科學(xué)基金是我國支持基礎(chǔ)研究的主要渠道之一,也是科研人員從事基礎(chǔ)研究的重要資助來源。本文從“項(xiàng)目申請(qǐng)者平均需要幾次可獲資助的問題”出發(fā),針對(duì)近些年自科基金項(xiàng)目整體“量增率減”的現(xiàn)象,從申請(qǐng)人的維度提出了項(xiàng)目申請(qǐng)周期的統(tǒng)計(jì)建模方法。該方法通過引入刪失數(shù)據(jù)的分析機(jī)制,可以有效地將基金申請(qǐng)者未能獲批的情況融入模型,并利用K aplan-Meier估計(jì)研究申請(qǐng)者的生存率和成功概率,從而更準(zhǔn)確地刻畫申...

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