數(shù)理統(tǒng)計與管理最新期刊目錄

差異化貧困線視角下相對貧困變化的量化分解規(guī)則及影響效應(yīng)分析————作者：陳凱;徐爽;郭峰;

摘要：后脫貧攻堅時代,中國扶貧工作的重心已經(jīng)由消除絕對貧困轉(zhuǎn)向到瞄準相對貧困的新階段,因此,探討相對貧困變化的量化分解規(guī)則及影響效應(yīng)也即將成為扶貧戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型下的前瞻性工作。本文基于差異化貧困線視角,根據(jù)貧困線變化過程中的獨立性,將貧困線變化劃分為貧困線外生情形和貧困線內(nèi)生情形,采用收入分布模擬方法,利用Python自編腳本,解釋了差異化貧困線視角下貧困變化分解規(guī)則不同導(dǎo)致各部分影響效應(yīng)不同的原因,并使用2...

價格極差、經(jīng)濟政策不確定性與期權(quán)定價————作者：吳鑫育;趙安;謝海濱;馬超群;

摘要：本文構(gòu)建引入價格極差和經(jīng)濟政策不確定性(EPU)的Realized EGARCH-MIDAS(REGARCH-MIDAS)模型對期權(quán)定價。該模型兼顧了日內(nèi)極值信息和(低頻)宏觀經(jīng)濟信息�；�于Radon-Nikodym導(dǎo)數(shù),推導(dǎo)了REGARCH-MIDAS模型的風(fēng)險中性動態(tài)性,并利用基于經(jīng)驗鞅模擬的蒙特卡羅方法計算得到期權(quán)價格。進一步,建立序貫極大似然方法對定價模型參數(shù)進行了估計。采用上證50ETF...

缺席效應(yīng)作為變量關(guān)系的度量————作者：張敏;吳喜之;

摘要：無論用何摘術(shù)語,缺席效應(yīng)被廣泛應(yīng)用于從經(jīng)典統(tǒng)計到機器學(xué)習(xí),比如在回歸診斷中識別影響點或在隨機森林中定義變量重要性。本研究建議利用缺席效應(yīng)來定義變量之間不對稱相對關(guān)系的度量。作為一個具體實現(xiàn),我們根據(jù)在有監(jiān)督學(xué)習(xí)中由于變量(或變量群)缺席而造成的預(yù)測精度降低為變量之間的關(guān)系提供不對稱度量(PARA度量)。本文將以決策樹作為有監(jiān)督學(xué)習(xí)的一個范例,由算法定義PARA度量,該度量可以用于各摘變量,特別是包...

多元過程的過程能力和性能指數(shù)及其計算————作者：劉開元;謝田法;

摘要：本文重點討論多元正態(tài)過程下常用的幾種過程能力指數(shù)和性能指數(shù)的計算。特別地,對ISO22514-6中的核心內(nèi)容進行解析:包括過程能力或性能指數(shù)點估計和區(qū)間估計的原理和計算方法等,并對其中重要的示例進行驗證。此外,考慮到過程數(shù)據(jù)中可能存在離群值,為此本文提出一種基于穩(wěn)健主成分分析的方法來評價過程能力,模擬的結(jié)果表明存在離群值的情況下該方法優(yōu)于基于經(jīng)典主成分的方法

大數(shù)據(jù)背景下基于概率-非概率樣本的高維數(shù)據(jù)整合推斷研究————作者：劉曉宇;金勇進;

摘要：隨著大數(shù)據(jù)時代的到來,以互聯(lián)網(wǎng)為媒介的網(wǎng)絡(luò)調(diào)查具有成本低、速度快等優(yōu)勢,得到了廣泛應(yīng)用與發(fā)展,與此同時,大數(shù)據(jù)在官方調(diào)查和統(tǒng)計中的使用也逐漸受到重視。然而,這些樣本通常屬于非概率樣本,無法反映總體特征,也不能直接采用概率抽樣的推斷方法�；�于“概率-非概率”樣本的數(shù)據(jù)整合,可以綜合兩類樣本的優(yōu)勢,在保證代表性的同時降低數(shù)據(jù)收集成本、擴大樣本量。大數(shù)據(jù)背景下,大量輔助信息的獲取成為可能,但如何利用這些...

中國制造業(yè)集聚對經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的影響研究————作者：張秀;張耀峰;張志剛;朱喜安;

摘要：本文在運用逐層縱橫向拉開檔次法對中國2004-2021年期間經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展指數(shù)進行法度的基礎(chǔ)上,系統(tǒng)梳理了制造業(yè)集聚影響經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的理論機制,大運用面板工具變量模型對相關(guān)理論機制進行驗證。研究發(fā)現(xiàn):(1)中國經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展總體態(tài)勢良好,但仍處于低位發(fā)展,五大維度指數(shù)中創(chuàng)新發(fā)展指數(shù)最小。(2)全國樣本中,制造業(yè)集聚顯著促進了中國經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展,分渠道回歸中制造業(yè)集聚對開放發(fā)展的促進作用最大,其次...

分布式二階TLN方法在一般線性模型中的研究————作者：楊怡萱;高照;

摘要：受分布式二階LocalNewton方法的啟發(fā),本文在一般線性模型下,提出Trimmed LocalNewton （TLN）方法,證明了TLN理論并進行了數(shù)值實驗,分析TLN方法在模擬數(shù)據(jù)和真實數(shù)據(jù)下的表現(xiàn),最后給出TLN方法的各項結(jié)論。TLN方法每隔選定的L次同步模型,同步前對每臺本地機器的局部牛頓方向p_k~t=H_k~t（β_k~t）...

DEWMA指數(shù)控制圖及與EWMA型指數(shù)控制圖的比較研究————作者：胡雪龍;芮子秋;張素穎;謝富鵬;

摘要：控制圖是用來監(jiān)控過程狀態(tài)的一種功能圖,其在質(zhì)量管理中有廣泛的應(yīng)用。在高質(zhì)量過程中,由于產(chǎn)品的不合格品率非常低,傳統(tǒng)的屬性控制圖難以直接用來監(jiān)控單位時間內(nèi)產(chǎn)品的不合格品數(shù)。此時,學(xué)者們提出對相鄰不合格品之間的時間間隔進行監(jiān)控。由于該時間間隔服從指數(shù)分布,往往稱這類控制圖為指數(shù)控制圖。為了提高指數(shù)控制圖對過程參數(shù)偏移的靈敏度,本文在二次指數(shù)加權(quán)移動平均(Double Exponentially Mov...

新基建、要素配置扭曲與“雙循環(huán)”新發(fā)展格局——基于2004-2022年行業(yè)全要素生產(chǎn)率的實證檢驗————作者：潘文捷;王瑩;

摘要：本文聚焦于新基建是否助力于上建“雙循環(huán)”新社展世省這一命題。選取2004年至2022年上市數(shù)司數(shù)據(jù)術(shù)算了省實室面的新基建全要素生文率,采用聚于面新VAR是助力總量雙質(zhì)量兩循維度比較了新基建文出雙新基建全要素生文率對內(nèi)外經(jīng)濟循環(huán)變量的差異性影響,并力要素配置扭曲視角剖析了文生差異的原因。術(shù)算結(jié)果表明,中國新基建TFP增速自2011年以來整體較為平穩(wěn)但區(qū)域社展不平衡,新基建與第二文業(yè)非新基建部門間的要...

基于加權(quán)bootstrap方法的交通流多變點實證分析————作者：李揚;吳密霞;

摘要：本文研究了具有多個均值變點的噪聲序列的變點估計及序列各點均值的置信區(qū)間問題�？紤]到動態(tài)規(guī)劃(Dynamic Programming,DP)算法可實現(xiàn)最優(yōu)樣本分割的優(yōu)點,本文結(jié)合加權(quán)bootstrap和DP算法,提出了一種新的變點估計方法以及序列中各點均值的置信區(qū)間方法。并將該方法應(yīng)用于深圳的實際交通流數(shù)據(jù),探索工作日和休息日南北不同方向交通流數(shù)據(jù)的特點

大量文本中特定主題含量的測度研究————作者：桂鵬;婁立威;尹建鑫;

摘要：給定一組特定主題文本,求另外一個大容量文本集中文本含有特定主題的“含量”是該文研究的主要問題。通過ETM (Embedded Topic Model)模型提供的主題向量,結(jié)合詞共現(xiàn)矩陣,該文給出了一個基于模擬生成的主題含量測定方法。該方法可以廣泛應(yīng)用在文本追蹤、評價、語義搜索、新聞報道評價、政策執(zhí)行追蹤等領(lǐng)域。使用主題模型將文本映射到隱主題向量空間,并基于詞共現(xiàn)矩陣完成對隱主題向量空間中基主題的距...

分位數(shù)因子增廣混頻分位數(shù)回歸模型的構(gòu)建及應(yīng)用————作者：黃玉婷;傅德印;黃恒君;

摘要：宏觀經(jīng)濟的整體變動趨勢通�？捎缮贁�(shù)因子刻畫，因子增廣混頻數(shù)據(jù)回歸模型在宏觀經(jīng)濟分析和預(yù)測中發(fā)揮著重要作用。然而，經(jīng)濟系統(tǒng)具有不確定性和不穩(wěn)定性特征，基于均值回歸框架的因子增廣混頻數(shù)據(jù)回歸模型在處理異常值和厚尾數(shù)據(jù)時穩(wěn)健性欠佳。為此，本研究將因子增廣混頻數(shù)據(jù)回歸模型從均值回歸框架拓展至分位數(shù)回歸框架，構(gòu)建了一種適用于混頻數(shù)據(jù)的分位數(shù)因子增廣混頻分位數(shù)回歸模型，該模型能夠直接處理原始混頻數(shù)據(jù)，在數(shù)據(jù)呈...

三階段氣溫模型與氣溫衍生品風(fēng)險管理————作者：吳成誠;孟生旺;

摘要：近年來,極端天氣事件頻發(fā),天氣風(fēng)險管理需求十分迫切。天氣衍生品將天氣風(fēng)險轉(zhuǎn)移到金融市場,在更大的時空范圍內(nèi)分散天氣風(fēng)險,是一種重要的創(chuàng)新型風(fēng)險管理工具。通過構(gòu)建我國主要城市日均氣溫的傅利葉級數(shù)趨勢模型、ARMA-EGARCH波動模型和高維藤Copula空間相依模型,刻畫了城市氣溫的長期趨勢、季節(jié)性、波動性和空間相依性;通過Bootstrap重抽樣和向前滾動預(yù)測算法,分析了氣溫指數(shù)的分布特征;通過構(gòu)...

雙輪協(xié)調(diào)視角下城鄉(xiāng)融合發(fā)展統(tǒng)計測度及地區(qū)差異形成機理研究————作者：徐雪;王永瑜;

摘要：本文從新型城鎮(zhèn)化與鄉(xiāng)村振興協(xié)調(diào)發(fā)展角度構(gòu)建多屬性和多維度相結(jié)合的城鄉(xiāng)融合發(fā)展評價指標體系,利用全局熵值法和改進的耦合協(xié)調(diào)度模型測度城鄉(xiāng)融合發(fā)展總體水平及分維度水平,運用Dagum基尼系數(shù)法探究城鄉(xiāng)融合發(fā)展地區(qū)差異來源,借助二次指派程序從內(nèi)外源視角揭示地區(qū)差異的形成機理。研究發(fā)現(xiàn):(1)城鄉(xiāng)融合發(fā)展總體水平及各維度水平均呈現(xiàn)逐年增長態(tài)勢,地區(qū)差異顯著。(2)城鄉(xiāng)融合發(fā)展水平的區(qū)域內(nèi)差異、區(qū)域間差異呈...

科技的力量:研發(fā)支出的經(jīng)濟增長效應(yīng)————作者：許永洪;鄧美玲;梁佩鳳;

摘要：《中國國民經(jīng)濟核算體系2016》(CSNA2016)是我國官方經(jīng)濟統(tǒng)計的最新規(guī)范。CSNA2016根據(jù)《國民經(jīng)濟賬戶體系2008》(SNA2008)的最新修訂成果,將研發(fā)支出作為資本形成納入GDP核算,將資本擴展成為傳統(tǒng)資本和研發(fā)資本兩種形式。基于此,本文在索洛經(jīng)濟增長框架下推導(dǎo)了科技進步貢獻率的最新形式,將其分解成研發(fā)的直接拉動效應(yīng)、研發(fā)的增長效應(yīng)和傳統(tǒng)的索洛余量。為進一步衡量以研發(fā)為特征的科技...

中國企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型水平測度及差異分析————作者：唐曉彬;何桂燁;董莉;唐孝文;

摘要：本文文足企業(yè)足字業(yè)轉(zhuǎn)型字轉(zhuǎn),型建了涉及技術(shù)開發(fā)和商業(yè)建了兩個方面的企業(yè)足字業(yè)轉(zhuǎn)型涉標體系,以公司年報為語料庫,通過TextRank關(guān)鍵詞提取算法與BERT向量業(yè)方法相結(jié)合,實現(xiàn)關(guān)鍵詞擴充并對上市公司年報進行詞頻統(tǒng)計,對所獲詞頻足據(jù)賦分后,調(diào)整適了稀疏足據(jù)的混合了戶相似性模型,并以關(guān)鍵詞最大得分向量為基準對涉標進行了測算。隨后運了核密度估計和Dagum基尼系足分解的方法對測算出的企業(yè)足字業(yè)轉(zhuǎn)型涉標值...

海量面板計數(shù)數(shù)據(jù)的分位數(shù)回歸模型及在社交網(wǎng)絡(luò)分析中的應(yīng)用————作者：徐璇;傅夢怡;趙曉兵;

摘要：面板計數(shù)數(shù)據(jù)是離散觀測的復(fù)發(fā)事件數(shù)據(jù),它在保險精算行業(yè)、生物醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域有廣泛的應(yīng)用。在大數(shù)據(jù)環(huán)境下基于分位數(shù)回歸的面板計數(shù)數(shù)據(jù)分析較為少見,本論文主要研究海量面板計數(shù)數(shù)據(jù)的分位數(shù)回歸分析,并在兩種并行計算框架下討論該模型的具體算法設(shè)計。最后利用數(shù)值模擬驗證了模型的有效性,并在實證分析中討論了在流行病預(yù)防和控制中的社交網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)

基于微博社交網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的直播經(jīng)濟探究————作者：熊巍;楊瀚軒;田茂再;

摘要：直播帶貨是近年來國內(nèi)新興起的一種互聯(lián)網(wǎng)營銷模式,微博平臺是目前國內(nèi)最大的弱關(guān)系型在線社交網(wǎng)絡(luò)。微博營銷以微博平臺為基礎(chǔ),具有典型的社交網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)特征以及強烈的明星效應(yīng),其借助主播對粉絲群體的消費帶動能力進行商品推銷,市場潛力巨大。為探究微博網(wǎng)絡(luò)中的社區(qū)結(jié)構(gòu),通過發(fā)現(xiàn)具有相似偏好的粉絲群,實現(xiàn)更有針對性地營銷,本文提出基于高斯混合分布的屬性增益潛空間模型,并引入適應(yīng)性LASSO篩選重要用戶屬性。該模型...

我國金融機構(gòu)高維波動溢出網(wǎng)絡(luò)及系統(tǒng)重要性機構(gòu)識別——基于包容缺失值的高維TVP-VAR模型————作者：李延軍;黃柄睿;

摘要：本文采用2005年至2022年A股235家金融文地用年至融股票日票數(shù)日,針數(shù)上市時針不同步文停牌導(dǎo)致融數(shù)日缺失問題,提出包容缺失值融高維TVP-VAR模型估計方法至建我國金融年至高維波動溢出網(wǎng)絡(luò)。在此基礎(chǔ)上,通過引入年至融系統(tǒng)性風(fēng)險指數(shù)(SRISK)至建網(wǎng)絡(luò)半局部中心性指標,從風(fēng)險傳染溢出融角票識別網(wǎng)絡(luò)中節(jié)點年至融系統(tǒng)重要性。結(jié)果表明:(1)本文模型所票量融金融系統(tǒng)關(guān)聯(lián)性指標能夠有效地捕捉極端風(fēng)險...

教育水平、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展——兼論地區(qū)經(jīng)濟差距的來源和縮小————作者：徐生霞;劉強;姜玉英;

摘要：教育是人力投資的重要方式、是產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的主要推動力，在區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展中具有至關(guān)重要的作用。本文從教育廣度、教育深度和教育強度三個層面出發(fā)，給出了刻畫教育水平的三維體系；在教育水平、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展影響機制分析的基礎(chǔ)上，融入地區(qū)經(jīng)濟差距縮小的路徑分析，探討了其非線性與空間輻射效應(yīng)。研究發(fā)現(xiàn)，（1）教育水平能夠通過推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級對區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展產(chǎn)生帶動作用，且這種作用的門限效應(yīng)顯著；（2）教育水...

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