《數(shù)理統(tǒng)計(jì)與管理》(雙月刊)創(chuàng)刊于1982年，是由中國科協(xié)主管、中國現(xiàn)場統(tǒng)計(jì)研究會主辦的會刊。辦刊宗旨：推進(jìn)數(shù)理統(tǒng)計(jì)與管理方法的研究與應(yīng)用，更好的為我國社會主義建設(shè)事業(yè)服務(wù)。辦刊方針：堅(jiān)持面向基層、面向應(yīng)用、側(cè)重方法、注重效果，發(fā)揮傳遞成果信息、交流使用方法、服務(wù)生產(chǎn)和研究的重要作用。主要刊登：數(shù)理統(tǒng)計(jì)與管理科學(xué)的研究成果，并兼顧介紹統(tǒng)計(jì)學(xué)科的其他科學(xué)方法知識及其應(yīng)用。讀者對象：與統(tǒng)計(jì)和管理有關(guān)的實(shí)際工作者、科技人員、管理人員、經(jīng)濟(jì)工作者、數(shù)學(xué)研究人員、大專院校師生。

　　數(shù)理統(tǒng)計(jì)與管理欄目設(shè)置應(yīng)用成果、教育統(tǒng)計(jì)、方法探討與研究、趣味概率統(tǒng)計(jì)、統(tǒng)計(jì)學(xué)院

　　數(shù)理統(tǒng)計(jì)與管理收錄CSSCI 南大核心期刊(中文社會科學(xué)引文索引)(含擴(kuò)展版) JST 日本科學(xué)技術(shù)振興機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)庫(日) 萬方收錄(中) 上海圖書館館藏 北大核心期刊(中國人文社會科學(xué)核心期刊) 國家圖書館館藏 知網(wǎng)收錄(中) 統(tǒng)計(jì)源核心期刊(中國科技論文核心期刊) 維普收錄(中)

　　閱讀推薦：宏觀經(jīng)濟(jì)研究

　　本刊是經(jīng)濟(jì)理論刊物。宣傳黨和國家有關(guān)改革開放、發(fā)展社會主義市場經(jīng)濟(jì)的方針、政策，并配合國家計(jì)委的中心工作部署，反映經(jīng)濟(jì)改革與發(fā)展中重大的政策性問題及理論研究成果。

　　數(shù)理統(tǒng)計(jì)與管理最新期刊目錄

中國制造業(yè)集聚對經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的影響研究————作者：張秀;張耀峰;張志剛;朱喜安;

摘要：本文在運(yùn)用逐層縱橫向拉開檔次法對中國2004-2021年期間經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展指數(shù)進(jìn)行法度的基礎(chǔ)上,系統(tǒng)梳理了制造業(yè)集聚影響經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的理論機(jī)制,大運(yùn)用面板工具變量模型對相關(guān)理論機(jī)制進(jìn)行驗(yàn)證。研究發(fā)現(xiàn):(1)中國經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展總體態(tài)勢良好,但仍處于低位發(fā)展,五大維度指數(shù)中創(chuàng)新發(fā)展指數(shù)最小。(2)全國樣本中,制造業(yè)集聚顯著促進(jìn)了中國經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展,分渠道回歸中制造業(yè)集聚對開放發(fā)展的促進(jìn)作用最大,其次...

分布式二階TLN方法在一般線性模型中的研究————作者：楊怡萱;高照;

摘要：受分布式二階LocalNewton方法的啟發(fā),本文在一般線性模型下,提出Trimmed LocalNewton （TLN）方法,證明了TLN理論并進(jìn)行了數(shù)值實(shí)驗(yàn),分析TLN方法在模擬數(shù)據(jù)和真實(shí)數(shù)據(jù)下的表現(xiàn),最后給出TLN方法的各項(xiàng)結(jié)論。TLN方法每隔選定的L次同步模型,同步前對每臺本地機(jī)器的局部牛頓方向p_k~t=H_k~t（β_k~t）...

DEWMA指數(shù)控制圖及與EWMA型指數(shù)控制圖的比較研究————作者：胡雪龍;芮子秋;張素穎;謝富鵬;

摘要：控制圖是用來監(jiān)控過程狀態(tài)的一種功能圖,其在質(zhì)量管理中有廣泛的應(yīng)用。在高質(zhì)量過程中,由于產(chǎn)品的不合格品率非常低,傳統(tǒng)的屬性控制圖難以直接用來監(jiān)控單位時間內(nèi)產(chǎn)品的不合格品數(shù)。此時,學(xué)者們提出對相鄰不合格品之間的時間間隔進(jìn)行監(jiān)控。由于該時間間隔服從指數(shù)分布,往往稱這類控制圖為指數(shù)控制圖。為了提高指數(shù)控制圖對過程參數(shù)偏移的靈敏度,本文在二次指數(shù)加權(quán)移動平均(Double Exponentially Mov...

新基建、要素配置扭曲與“雙循環(huán)”新發(fā)展格局——基于2004-2022年行業(yè)全要素生產(chǎn)率的實(shí)證檢驗(yàn)————作者：潘文捷;王瑩;

摘要：本文聚焦于新基建是否助力于上建“雙循環(huán)”新社展世省這一命題。選取2004年至2022年上市數(shù)司數(shù)據(jù)術(shù)算了省實(shí)室面的新基建全要素生文率,采用聚于面新VAR是助力總量雙質(zhì)量兩循維度比較了新基建文出雙新基建全要素生文率對內(nèi)外經(jīng)濟(jì)循環(huán)變量的差異性影響,并力要素配置扭曲視角剖析了文生差異的原因。術(shù)算結(jié)果表明,中國新基建TFP增速自2011年以來整體較為平穩(wěn)但區(qū)域社展不平衡,新基建與第二文業(yè)非新基建部門間的要...

基于加權(quán)bootstrap方法的交通流多變點(diǎn)實(shí)證分析————作者：李揚(yáng);吳密霞;

摘要：本文研究了具有多個均值變點(diǎn)的噪聲序列的變點(diǎn)估計(jì)及序列各點(diǎn)均值的置信區(qū)間問題。考慮到動態(tài)規(guī)劃(Dynamic Programming,DP)算法可實(shí)現(xiàn)最優(yōu)樣本分割的優(yōu)點(diǎn),本文結(jié)合加權(quán)bootstrap和DP算法,提出了一種新的變點(diǎn)估計(jì)方法以及序列中各點(diǎn)均值的置信區(qū)間方法。并將該方法應(yīng)用于深圳的實(shí)際交通流數(shù)據(jù),探索工作日和休息日南北不同方向交通流數(shù)據(jù)的特點(diǎn)

大量文本中特定主題含量的測度研究————作者：桂鵬;婁立威;尹建鑫;

摘要：給定一組特定主題文本,求另外一個大容量文本集中文本含有特定主題的“含量”是該文研究的主要問題。通過ETM (Embedded Topic Model)模型提供的主題向量,結(jié)合詞共現(xiàn)矩陣,該文給出了一個基于模擬生成的主題含量測定方法。該方法可以廣泛應(yīng)用在文本追蹤、評價、語義搜索、新聞報(bào)道評價、政策執(zhí)行追蹤等領(lǐng)域。使用主題模型將文本映射到隱主題向量空間,并基于詞共現(xiàn)矩陣完成對隱主題向量空間中基主題的距...

分位數(shù)因子增廣混頻分位數(shù)回歸模型的構(gòu)建及應(yīng)用————作者：黃玉婷;傅德印;黃恒君;

摘要：宏觀經(jīng)濟(jì)的整體變動趨勢通常可由少數(shù)因子刻畫，因子增廣混頻數(shù)據(jù)回歸模型在宏觀經(jīng)濟(jì)分析和預(yù)測中發(fā)揮著重要作用。然而，經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)具有不確定性和不穩(wěn)定性特征，基于均值回歸框架的因子增廣混頻數(shù)據(jù)回歸模型在處理異常值和厚尾數(shù)據(jù)時穩(wěn)健性欠佳。為此，本研究將因子增廣混頻數(shù)據(jù)回歸模型從均值回歸框架拓展至分位數(shù)回歸框架，構(gòu)建了一種適用于混頻數(shù)據(jù)的分位數(shù)因子增廣混頻分位數(shù)回歸模型，該模型能夠直接處理原始混頻數(shù)據(jù)，在數(shù)據(jù)呈...

三階段氣溫模型與氣溫衍生品風(fēng)險(xiǎn)管理————作者：吳成誠;孟生旺;

摘要：近年來,極端天氣事件頻發(fā),天氣風(fēng)險(xiǎn)管理需求十分迫切。天氣衍生品將天氣風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移到金融市場,在更大的時空范圍內(nèi)分散天氣風(fēng)險(xiǎn),是一種重要的創(chuàng)新型風(fēng)險(xiǎn)管理工具。通過構(gòu)建我國主要城市日均氣溫的傅利葉級數(shù)趨勢模型、ARMA-EGARCH波動模型和高維藤Copula空間相依模型,刻畫了城市氣溫的長期趨勢、季節(jié)性、波動性和空間相依性;通過Bootstrap重抽樣和向前滾動預(yù)測算法,分析了氣溫指數(shù)的分布特征;通過構(gòu)...

雙輪協(xié)調(diào)視角下城鄉(xiāng)融合發(fā)展統(tǒng)計(jì)測度及地區(qū)差異形成機(jī)理研究————作者：徐雪;王永瑜;

摘要：本文從新型城鎮(zhèn)化與鄉(xiāng)村振興協(xié)調(diào)發(fā)展角度構(gòu)建多屬性和多維度相結(jié)合的城鄉(xiāng)融合發(fā)展評價指標(biāo)體系,利用全局熵值法和改進(jìn)的耦合協(xié)調(diào)度模型測度城鄉(xiāng)融合發(fā)展總體水平及分維度水平,運(yùn)用Dagum基尼系數(shù)法探究城鄉(xiāng)融合發(fā)展地區(qū)差異來源,借助二次指派程序從內(nèi)外源視角揭示地區(qū)差異的形成機(jī)理。研究發(fā)現(xiàn):(1)城鄉(xiāng)融合發(fā)展總體水平及各維度水平均呈現(xiàn)逐年增長態(tài)勢,地區(qū)差異顯著。(2)城鄉(xiāng)融合發(fā)展水平的區(qū)域內(nèi)差異、區(qū)域間差異呈...

科技的力量:研發(fā)支出的經(jīng)濟(jì)增長效應(yīng)————作者：許永洪;鄧美玲;梁佩鳳;

摘要：《中國國民經(jīng)濟(jì)核算體系2016》(CSNA2016)是我國官方經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)的最新規(guī)范。CSNA2016根據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)賬戶體系2008》(SNA2008)的最新修訂成果,將研發(fā)支出作為資本形成納入GDP核算,將資本擴(kuò)展成為傳統(tǒng)資本和研發(fā)資本兩種形式。基于此,本文在索洛經(jīng)濟(jì)增長框架下推導(dǎo)了科技進(jìn)步貢獻(xiàn)率的最新形式,將其分解成研發(fā)的直接拉動效應(yīng)、研發(fā)的增長效應(yīng)和傳統(tǒng)的索洛余量。為進(jìn)一步衡量以研發(fā)為特征的科技...

中國企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型水平測度及差異分析————作者：唐曉彬;何桂燁;董莉;唐孝文;

摘要：本文文足企業(yè)足字業(yè)轉(zhuǎn)型字轉(zhuǎn),型建了涉及技術(shù)開發(fā)和商業(yè)建了兩個方面的企業(yè)足字業(yè)轉(zhuǎn)型涉標(biāo)體系,以公司年報(bào)為語料庫,通過TextRank關(guān)鍵詞提取算法與BERT向量業(yè)方法相結(jié)合,實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵詞擴(kuò)充并對上市公司年報(bào)進(jìn)行詞頻統(tǒng)計(jì),對所獲詞頻足據(jù)賦分后,調(diào)整適了稀疏足據(jù)的混合了戶相似性模型,并以關(guān)鍵詞最大得分向量為基準(zhǔn)對涉標(biāo)進(jìn)行了測算。隨后運(yùn)了核密度估計(jì)和Dagum基尼系足分解的方法對測算出的企業(yè)足字業(yè)轉(zhuǎn)型涉標(biāo)值...

海量面板計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)的分位數(shù)回歸模型及在社交網(wǎng)絡(luò)分析中的應(yīng)用————作者：徐璇;傅夢怡;趙曉兵;

摘要：面板計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)是離散觀測的復(fù)發(fā)事件數(shù)據(jù),它在保險(xiǎn)精算行業(yè)、生物醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域有廣泛的應(yīng)用。在大數(shù)據(jù)環(huán)境下基于分位數(shù)回歸的面板計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)分析較為少見,本論文主要研究海量面板計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)的分位數(shù)回歸分析,并在兩種并行計(jì)算框架下討論該模型的具體算法設(shè)計(jì)。最后利用數(shù)值模擬驗(yàn)證了模型的有效性,并在實(shí)證分析中討論了在流行病預(yù)防和控制中的社交網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)

基于微博社交網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的直播經(jīng)濟(jì)探究————作者：熊巍;楊瀚軒;田茂再;

摘要：直播帶貨是近年來國內(nèi)新興起的一種互聯(lián)網(wǎng)營銷模式,微博平臺是目前國內(nèi)最大的弱關(guān)系型在線社交網(wǎng)絡(luò)。微博營銷以微博平臺為基礎(chǔ),具有典型的社交網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)特征以及強(qiáng)烈的明星效應(yīng),其借助主播對粉絲群體的消費(fèi)帶動能力進(jìn)行商品推銷,市場潛力巨大。為探究微博網(wǎng)絡(luò)中的社區(qū)結(jié)構(gòu),通過發(fā)現(xiàn)具有相似偏好的粉絲群,實(shí)現(xiàn)更有針對性地營銷,本文提出基于高斯混合分布的屬性增益潛空間模型,并引入適應(yīng)性LASSO篩選重要用戶屬性。該模型...

我國金融機(jī)構(gòu)高維波動溢出網(wǎng)絡(luò)及系統(tǒng)重要性機(jī)構(gòu)識別——基于包容缺失值的高維TVP-VAR模型————作者：李延軍;黃柄睿;

摘要：本文采用2005年至2022年A股235家金融文地用年至融股票日票數(shù)日,針數(shù)上市時針不同步文停牌導(dǎo)致融數(shù)日缺失問題,提出包容缺失值融高維TVP-VAR模型估計(jì)方法至建我國金融年至高維波動溢出網(wǎng)絡(luò)。在此基礎(chǔ)上,通過引入年至融系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)(SRISK)至建網(wǎng)絡(luò)半局部中心性指標(biāo),從風(fēng)險(xiǎn)傳染溢出融角票識別網(wǎng)絡(luò)中節(jié)點(diǎn)年至融系統(tǒng)重要性。結(jié)果表明:(1)本文模型所票量融金融系統(tǒng)關(guān)聯(lián)性指標(biāo)能夠有效地捕捉極端風(fēng)險(xiǎn)...

教育水平、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展——兼論地區(qū)經(jīng)濟(jì)差距的來源和縮小————作者：徐生霞;劉強(qiáng);姜玉英;

摘要：教育是人力投資的重要方式、是產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的主要推動力，在區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展中具有至關(guān)重要的作用。本文從教育廣度、教育深度和教育強(qiáng)度三個層面出發(fā)，給出了刻畫教育水平的三維體系；在教育水平、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展影響機(jī)制分析的基礎(chǔ)上，融入地區(qū)經(jīng)濟(jì)差距縮小的路徑分析，探討了其非線性與空間輻射效應(yīng)。研究發(fā)現(xiàn)，（1）教育水平能夠通過推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級對區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展產(chǎn)生帶動作用，且這種作用的門限效應(yīng)顯著；（2）教育水...

基于融合懲罰方法的異質(zhì)分位數(shù)回歸模型子組分析————作者：劉永欣;林金官;林路;

摘要：異質(zhì)回歸模型在實(shí)際生活中的應(yīng)用越來越普遍,例如精準(zhǔn)醫(yī)療和精準(zhǔn)營銷。現(xiàn)有的異質(zhì)統(tǒng)計(jì)分析利用均值回歸模型,從平均的角度衡量自變量對回歸變量的影響,對厚尾分布數(shù)據(jù)敏感。為了全面和穩(wěn)健地探索數(shù)據(jù)的異質(zhì)性,本文提出了一個基于分位數(shù)損失函數(shù)的子組特定回歸模型,即在同一個子組內(nèi)的樣本回歸系數(shù)相同,各子組之間的回歸系數(shù)不同。首先,利用成對樣本系數(shù)之差的融合懲罰來識別子組結(jié)構(gòu),采用推廣的ADMM算法來估計(jì)回歸系數(shù)。...

一類相依隨機(jī)系數(shù)整數(shù)值二項(xiàng)自回歸模型————作者：于光;崔帥;王德輝;

摘要：為了精細(xì)刻畫具有上限的整數(shù)值時間序列數(shù)據(jù),本文提出了一類相依隨機(jī)系數(shù)整數(shù)值二項(xiàng)自回歸模型,證明了模型的嚴(yán)平穩(wěn)遍歷性,討論了模型的轉(zhuǎn)移概率、期望、方差等概率統(tǒng)計(jì)性質(zhì),基于條件最大似然法和條件最小二乘法研究了模型參數(shù)的估計(jì)問題,給出了相應(yīng)的數(shù)值算法,并得到了估計(jì)量的漸近性質(zhì)。通過數(shù)值模擬驗(yàn)證了估計(jì)的效果,并基于所提出的模型擬合了我國上海是和德國漢堡市的降雨量數(shù)據(jù)。實(shí)證研究結(jié)果表明,我們所提出的模型具有...

中國貨幣政策利率傳導(dǎo)機(jī)制的有效性——基于外部工具VAR模型的實(shí)證分析————作者：譚旭東;

摘要：研究貨幣政策利率傳導(dǎo)機(jī)制有效性的關(guān)鍵是要識別出外生的貨幣政策沖擊。本文采取中國人民銀行政策宣布時高頻的利率互換協(xié)議價格變動來衡量貨幣政策的意外變動,把它作為外部工具變量用來識別出VAR模型中的貨幣政策沖擊。研究結(jié)果表明:緊縮性貨幣政策能夠引起國債利率上升,企業(yè)債利率上升;緊縮性貨幣政策能夠引起國債與企業(yè)債的信用利差上升,這反映了在中國存在貨幣政策的信貸傳導(dǎo)渠道;緊縮性貨幣政策能夠引起正規(guī)金融市場的...

基于特征函數(shù)局部微擾法的隱含波動率曲面建模————作者：孫有發(fā);姚宇航;邱梓杰;劉彩燕;

摘要：如何對期權(quán)的隱含波動率曲面建模,一直以來是金融衍生品領(lǐng)域的難點(diǎn)問題之一。已有文獻(xiàn)針對某些特定結(jié)構(gòu)的隨機(jī)波動率模型,推導(dǎo)出期權(quán)的隱含波動率解析表達(dá)式(Analytical formula of implied volatility,AFIV),但通用性差、或精度不夠好。本文針對一般形式的隨機(jī)波動率模型,給出獲取高精度AFIV的通用方法:首先應(yīng)用特征函數(shù)局部結(jié)構(gòu)微擾法,推導(dǎo)出一般形式隨機(jī)波動率模型的特...

眾數(shù)回歸神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型及應(yīng)用————作者：蔡超;何馨怡;田育鑫;

摘要：為解決傳統(tǒng)非參數(shù)眾數(shù)回歸模型只能處理單一解釋變量和沒有考慮解釋變量間復(fù)雜交互影響的局限,本文將眾數(shù)回歸與神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型相結(jié)合,提出了一個新的非參數(shù)眾數(shù)回歸模型:眾數(shù)回歸神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型(Modal Regression Neural Networks,ModalRNN)。該模型一方面可以處理多元解釋變量的非參數(shù)回歸問題;另一方面充分考慮了各解釋變量間的交互影響。數(shù)值模擬和應(yīng)用研究的結(jié)果表明:若數(shù)據(jù)含有異...

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